Bollinger Bands

02 Aug, 2018

у Сергея Голубицкого (того самого, из старой "Компьютерры") наткнулся на хорошую старую статью про Bollinger Bands (полосы/линии/диапазоны им.Боллинджера).

первая часть - "физический смысл": связь с распределением Гаусса и правилом трёх сигм. собственно, почему в Bollinger Bands as default используется отклонение именно в 2 сигмы (сигма - енто, по-нашему, тот же stdev).

вторая - практика.

Часть I
Часть II

PS: с т.з. EWA, классический разворотный сигнал "сжатие-сквиз, последующий резкий выход [из сжатия] с кульминацией цены за пределами ленты и последующая кульминация внутри ленты" - это часто 3-я (сильная и вылетает за пределы) и потом 5-я волна (на дивергенции, когда у движения не хватает силы опять выйти за пределы ленты. EDT(КДТ) на мелких таймфреймах часто движутся вообще в сужающемся диапазоне между базовой Moving Average и границей ленты).
видимо, именно поэтому сигнал неоднозначен - т.к. это может быть [например] как 5ofС (и разворот), так и 5of1(и тогда последует всего лишь коррекция, а не ожидаемый разворот).

Эллиоттовские зигзаги и проявления объемов

24 Mar, 2018

Давно хотел собрать в одной картинке эллиоттовские паттерны и разнообразные проявления объемов:
- обычные (вертикальные)
- горизонтальные (в том числе volume profile)
- в моменте (футпринт и стакан).

на тему того, что рынки типа изменяются.
я эту историю с объемами видел и на пятиминутках на Si и на часовиках eurusd и на недельных в акциях.
люди в плане жадности и страха одинаковые, и, судя по всему, именно эмоциональная торговля и порождает все эти паттерны.

навеяно историей, как я, тестируя срабатывание стоп-лосса на минутном графике фьючерса рубля (в боковике), ставя стоп чисто интуитивно (с желанием чтоб он сработал) - сделал 5 мелкопрофитных сделок подряд. т.е. торговля на эмоциях, именно мною, имеет 100% убыточность, налетая аккурат на все "ловушки" ;-)
вот я и решил посмотреть, где же я накалываюсь "интуитивно" - оно совпало с тем, что на картинке: встаешь на ложных выходах, а само движение - пропускаешь или из-за цены или из-за времени (когда боковик "изматывает").

undefined

Andrew's Pitchfork & Schiff Pitchfork

22 Jan, 2018

почему круты питчфорки и за что я их люблю.
[и как их вообще использовать, в том числе, в связке с волновым анализом].
из комментов:

>>вилы (Эндрюса и Шифа) круты. инфа 100%.
>>но сами по себе, без чего-то горизонтального типа фибоначчи или без волн, они не сильно наглядны конечно.

> Разве два канала - один по телам свечей и другой по теням свечей - не заменяют их? 

не заменяют.

часто вилы в коррекциях рядом с каналами лежат (Schiff Pitchfork выше, Andrews' Pitchfork ниже [в случае коррекции вниз]), но они для другого нужны.

например, по волнам 0-1-2 можно очень быстро проекцию окончания волн 3 и 5 построить.
по горизонтали - фибоначчи расширения.
точки их пересечения - цели 3/5 (или C).

[если кто-то знает как траекторию движения коррекций по двум веерам Ганна + 1 fibonacci retracement рассчитывать, то аналогичный способ. точки пересечения диагоналей и горизонталей = аттракторы (точки притяжения/сопротивления для цены)]

3-я волна чаще всего на средней линии лежит (или на 1 выше. реже - на 1 ниже. на самой верхней лежит если тренд мощный, типа 3of3).
5-я почти всегда лежит на одну ступень ниже, чем 3-я (т.к. движение к финалу затухает).

undefined

вилы Эндрюса (Andrew's Pitchfork, обычные вилы) - хорошо работают когда надо цели импульсного движения (3 или 5 волн) посмотреть.

вилы Шифа (Schiff Pitchfork) - работают на коррекциях (точка окончания коррекции или коррекционный канал посмотреть).

ADX vs ATR

23 Dec, 2017

зарелизил в Tradingview моднейший индикатор волатильности \m/
(когда обнаружил, что в Tradingview почему-то нет "ATR - SMA(ATR)" в виде визуально-понятной гистограммы).
всем похрен, но надо же было похвалиться ;-)

imho, в отличии от ADX, ATR лучше фильтрует моменты, когда рынок впадает в кому и начинаются периоды горизонтальной тошниловки с перекрытиями и запилами из свечей с маленьким телом (вечерке на Si в 2017-м посвящается ;-)

//@version=3
//Market volatility indicator: Average True Range + SMA(ATR) + colored Histogram(ATR-SMA) + colored SMA(Histogram)
//v 1.0
//(c) by drinchi
study(title="Histogram ATR-SMA(ATR) by drinchi", shorttitle="ATR Hist", overlay=false)
length_atr = input(14, minval=1, title="Length ATR")
length_ma = input(100, minval=1, title="Length MA")
length_ma_diff = input(1, minval=1, title="Length MA (Hist)")
src_on = input(title="ATR & MA Line On/Off", type=bool, defval=false)

atr = rma (tr(true), length_atr)
ma = sma (atr, length_ma)

diff = atr - ma
diff_color = diff >0 ? green:red 

diff_ma = sma (diff, length_ma_diff)
diff_ma_color = diff_ma > diff_ma[1] ? green:red

plot (src_on ? atr:na, color = blue, title = "ATR")
plot (src_on ? ma:na, color = red, title = "MA")
plot (diff,color=diff_color,style=histogram, title = "Hist(ATR-MA)")
plot (diff_ma, color=diff_ma_color, linewidth=3, title = "MA(Hist)")

Мании и дивергенции (BTC посвящается)

09 Dec, 2017

тем, кто считает "я увижу дивергенции, я вовремя выскочу!".
не выскочите ;-)

в стадии экспоненциального роста завершающая волна идет без дивергенций и на гистограмме MACD и на Awesome Oscillator и на RSI.

undefined

PS: я, естественно, не призываю к каким-либо действиям, просто предупреждаю как оно бывает.
а то часто встречаю в инете беспечные: "а, фигня, дивера серьезные на больших таймфреймах пойдут -- продам".
с высокой долей вероятности, дивергенций на верхах просто не будет (где бы эти верхи ни были).

когда идёт растянутая 5-я или C (а такое растяжение последней волны характерно в моменты, когда благородными энвесторами(tm) овладевают жадность или страх) движение идёт без постепенного затухания в финале, а сразу шмяк. фибу натянуть, я думаю, все смогут, чтобы оценить потенциал.

 

Александр Элдер

29 Jun, 2017

хорошее старое видео. на редкость милый дядька оказался.



вторую часть autoplay в ютубе продолжит.

Канал Кельтнера

19 Apr, 2017

для любителей буржуйских акций.
забавная штука, мне больше чем bollinger bands понравился. 
хорошее и простое обучающее видео от mindspace.ru

Повторение - мать заикания

19 Apr, 2017

как известно, при простуде с температурой 37°C каждый порядочный мужчина находится при смерти.
вот и у меня возникло настроение передать свои бессмысленные знания будущим поколениям валютных миллиардеров.

я обратил внимание, что вызывает некоторое непонимание момент почему я не указываю цели больших коррекций внизу, а или вываливаю скопом цели типа "66.4, 65, 62-63, 58" или пишу типа "вот сейчас это был не разворот, вверх пошли не импульсом, перед большим движением вверх, вероятно, еще обновим низы".

происходит это по одной простой причине: я не ловлю низы коррекций до копейки снизу. я жду подтвержденного начала движения вверх, чтобы в него спокойно сесть. 

да, бывают случаи когда разметка большего волнового уровня относительно очевидна, так что цель коррекции практически однозначна и ясна и есть всего пара вариантов, но такое бывает далеко не всегда.

чаще всего в коррекции есть некоторое количество потенциально-разворотных точек (определяемых с помощью fibonacci retracement + fibonacci extensions, временные фибы, грани веера/вил, волновая структура итд) и после каждой из этих точек я тупо смотрю не началось ли импульсное (по структуре) движение в обратную сторону (с выходом из каналов/пробоем трендовых на объемах, пересечением ma-шек итд). да это скучно и однообразно, но чо делать-то ;-) 

какбы визуализирую! 

undefined


так что, если кто-то ждёт от меня "волшебных уровней"(tm), с помощью которых он сможет сказочно обогатиться не потеряв ни единой копейки потенциального профита или еще какого-то волшебства неземного, где не нужно включать мозги (или прочитать хотя бы "библию" Пректера) - то вы ошиблись. не потому что я какой-то мерзкий тип (хотя это и так, безусловно), а потому что мои возможности, желания и лимит свободного времени не соответствуют вашим ожиданиям в данном случае.

PS: это безотносительно кого-то, ессно. статистику google analytics посмотрел и удивился. надо ж предупредить, ящитаю!

Эффект Демуры

16 Jan, 2017

как некоторые уже заметили, мне психология поведения толпы очень часто интереснее самого рынка.
да, есть такая слабость, чо уж там ;-)

меня всегда забавляло: почему "Демура всегда ошибается" с точки зрения обывателя?
[притом, что Степан Геннадьевич тут скорее как образ собирательный]

нельзя не вспомнить древнегреческий миф про прорицательницу Кассандру, дочь Приама, "которой никто не верил. трагическим пророчествам Кассандры не внимали, её осмеивали и принимали за безумную. но предсказания воплотились..."(с)вики.

ну, во-первых, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет (с)Амаяк Акопян если все будут стоять в одну сторону и получать прибыль, то за чей счёт будет, собственно, банкет? большинство всегда должно терять деньги.

так вот. 
если вспомнить про "логистическую кривую" Демуры (толпа всегда неправа и входит, когда уже поздно) и основную идею социономики Пректера (не "рынки влияют на мнение людей", а "мнение людей влияет на рынок"), то получается забавный логический парадокс - в соответствии с их же теорией они не могут быть популярны у толпы, иначе чуда-то не произойдет (толпа же должна ошибиться).

во-вторых. человеческий мозг ленив. и, чтобы не тратить энергию понапрасну, существует механизм паттернов мышления (шаблонов). и, как паттерны у большинства людей примерно одинаковы (общество-то одно), так и типовые ошибки (когнитивные искажения) тоже. список есть в вики, советую хотя бы ознакомиться, очень захватывающее чтиво применительно к рынкам.

в данном случае, наиболее интересны эти когнитивные искажения: 
- иррациональное усиление (продолжение тренда более вероятно, чем разворот)
- отклонение в сторону статуса кво (если мы привыкли, что актив растет в цене, эмоционально легче принять, что так будет всегда).

человек всегда будет стараться принять вариант с продолжением движения. поведение толпы инертно - актив развернулся, а толпа в своих ожиданиях "поехала дальше".

ну а потом всё просто. включаются фильтры восприятия и вуаля:
человек не подтверждает той части, которая уже действительно произошла (уже сработавшая часть прогноза Демуры, как находящаяся в прошлом), а отрицает вторую часть прогноза (которая еще находится в будущем) исходя из своих ожиданий (которые по инерции "поехали дальше", см. выше).

по сути, "эффект Демуры" - комбинация простейших когнитивных искажений.
и является одним из примеров той самой пресловутой иррациональности рынков.

на нефти эффект был настолько показательным, что я не удержался и схематически изобразил:
undefined

how it works ;-)

19 Dec, 2016

вынес из комментов. может кто-нибудь что-нибудь интересное добавит.

Achadidi
: жаль, что эллиотт только к фондовым рынкам применим... было бы интересно... не знаете волновиков по чижевскому или еще кому нить, кто социумы изучал случайно?

drinchi: не только к фондовым рынкам применима, а к любым социальным явлениям, где прогнозируется массовое поведение ("социономика"). и к социумам вполне успешно применяли. что сходу помню:

расчет "развития" Кубы, сделанный Eric Morera в 2011м, где 2016-2020 был указан как финал 5-й "волны" политического развития (там еще и Венесуэлу за компанию упомянули очень кстати, ггг).
http://elliottwave-forecast.com/elliottwave/elliott-wave-and-the-cuba-regime/
(перевод http://taxfree12.livejournal.com/477088.html)

заглавный пост
 у ув.taxfree (еще по фарт-лабу помню его эту идею).

про Чижевского очень интересное упоминание в контексте.
Чижевский же увлекался связью социальных явлений с солнечной активностью, а это скорее уже циклический анализ. 

на практике: связь солнечных/итд циклов и цены какого-либо актива однозначно встречается - сам на графиках видел ;-) 
притом, даже не столько в каких-то очевидных случаях типа соевых и прочих кукуруз, а именно там, где наибольшее влияние оказывает массовое человеческое поведение (золото, f.e.).
Владимир Левченко, например, этим увлекается и Сергей Голубицкий (тот самый, из старой "компьютерры").

с т.з. именно экономики как науки: все известные мне попытки - попытки глобально связать 11-летние солнечные циклы (циклы Швабе) с классическими "экономическими" К-волнами (циклами Кондратьева) через те же 11-летние циклы Жюгляра (J-циклы, циклы инвестиций в капекс) выглядели всегда весьма убого (даже несмотря на то, что теорию Эллиотта туда впихивать пытались), ввиду того, что делали это всегда откровенно туповатые долбаки академики во всяких НИИ при президенте РФ и прочие "бывшие замминистры". являются эти "исследования" обычным "натягиванием совы на глобус" (даже выбор 11-летних циклов исключительно из-за количественного совпадения). так вот, носятся с этой идеей, к сожалению, только полоумные участники кружка академика РАН Глазьева, продвигая свою теорию "Технологических укладов".

т.е. практической стороной вопроса интересуются вполне приличные люди, а те, кто получает деньги из наших налогов и должен заниматься развитием теории - занимаются откровенной профанацией и подгонкой теории под текущие цифры и ожидания и мечты руководства страны.

да. так вот, мое мнение, что всё весьма просто устроено:
1) солнечная активность влияет на поведение людей (космический детерминизм Чижевского), их настроения итд. 
2) поведение людей в массе влияет на социальные процессы (войны, революции, экон.циклы,кризисы, цены) в соответствии с принципами социономики, а волновая теория Эллиотта может помочь всё это количественно измерить.

именно поэтому теория эллиотта работает "в обе стороны" - и, условно, цель падения индекса рассчитать может и, по датам событий, происходящих в стране или экон.показателям - рассчитать диапазон дат изменения в политической системе итд (типа того, как это сделал Эрик Морера).

и, что самое удивительное, это всё будет без всякой мистики, шапочек из фольги или фатализма с верой в предопределенность всего сущего.

PS: связь Кондратьевских циклов и солнечных.
1) солнечный цикл большего периода (цикл Гляйсберга) состоит из некоторого количества 11-летних циклов Швабе. 11-летний цикл делится на 4 года роста и 7 лет падения (1:1,618?). на эти 4 года роста статистически приходится 80% значимых событий в мире (революции, войны).

2) каждая кондратьевская волна (~60 лет) внутри состоит из фазы роста и фазы падения и делится на 5 или 6 11-летних циклов Жюгляра (который, в свою очередь, делится на фазу быстрого роста и фазу медленного падения).

казалось бы, причем здесь фракталы и теория эллиотта? ;-)

Солнечные циклы 11 лет,
цикл Швабе
22 года,
цикл Хейла
55-100 лет,
цикл Гляйсберга
Кондратьевские циклы 11 лет,
цикл Жюгляра
15-25 лет,
цикл Кузнеца
60 лет
цикл Кондратьева

и теперь самое веселое - несмотря на явные закономерности и похожую структуру, все попытки моднейших официальных экономистов накладывания графиков с числами Вольфа (солнечная активность) на ВВП мира или ВВП США, безработицу, CPI итд... ничего интересного не показывают ;-) ну или типа радостные сообщения, что "если тут сдвинуть, то на ограниченном промежутке коэффициент корреляции 0,52". гыгыгы.

видимо, забывают про "ушастую прокладку" между солнечными циклами и экономическими показателями.
(человека, с его иррациональным поведением).

← Старые записи